LLDPE-PVC价差 LLDPE - PVC Spread Strategy

# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python

from PoboAPI import *
import datetime
#用poboquant python实现，在poboquant上运行，如果有问题 可加群 726895887 咨询
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
  print "I\'m starting..."
  #设定一个全局变量品种
  g.code1 = "l1905.DCE"
  g.code2="v1905.DCE"
  #订阅实时数据，用于驱动OnQuote事件
  SubscribeQuote([g.code1,g.code2])
  #订阅K线数据，用于驱动OnBar事件
  #SubscribeBar(g.code, BarType.Min)
  #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
  context.myacc = None
  if context.accounts.has_key("回测期货") :
    print "登录交易账号[回测期货]"
    if context.accounts["回测期货"].Login() :
      context.myacc = context.accounts["回测期货"]
  
#实时行情事件，当有新行情出现时调用该事件
def OnQuote(context, code) :
  #过滤掉不需要的行情通知
  
  #if code != g.code1 or code!=g.code2 :
  #  return 
  
  #获取最新行情
  dyndatal = GetQuote(g.code1)
  dyndatav = GetQuote(g.code2)
  
  #if dyndata :
    #.now指最新价，详细属性见API文档
  #  now1 = dyndata.now
    #打印最新价
  #  log.info("最新价: " + str(dyndata.now))

  #获取K线数据
  g.code1 = "l1905.DCE"
  g.code2="v1905.DCE"
  klinedata3l = GetHisData(g.code1, BarType.Min3)
  klinedata1l = GetHisData(g.code1, BarType.Min)
  
  klinedata3v = GetHisData(g.code2, BarType.Min3)
  klinedata1v = GetHisData(g.code2, BarType.Min)
  
  spread3=klinedata3l[-2].low-klinedata3v[-2].low
  print "spread3 is " +str(spread3)
  
  spread1=klinedata1l[-1].low-klinedata1v[-1].low
  print "spread1 is " +str(spread1)
  
  #打印K线数据，如最新一根K线的最高价
  #if len(klinedata3) > 0 and len(klinedata1)> 0:
  #  lasthigh3 = klinedata3[-1].high
  #  lasthigh1 = klinedata1[-1].high
  #  log.info("最新3分钟K线的最高价: "  + str(lasthigh3))
  #  log.info("最新1分钟K线的最高价: "  + str(lasthigh1))
  #如果配置好交易账号了，可以根据条件下单，需把下面中的证券测试账号换成您设置的账号名称
  if spread3-50>=spread1 and context.myacc :
      # 当日收盘价小于昨收则买入
      print "满足价差开仓条件......."
      context.myacc.InsertOrder(g.code1, BSType.BuyOpen, dyndatal.now, 50)
      context.myacc.InsertOrder(g.code2, BSType.SellOpen, dyndatav.now, 50)
  elif spread3+10<=spread1 and context.myacc :
      # 当日收盘价大于昨收则卖出
      print "满足价差平仓条件......."
      context.myacc.InsertOrder(g.code1, BSType.SellClose, dyndatal.now, 50)
      context.myacc.InsertOrder(g.code2, BSType.BuyClose, dyndatav.now, 50)

#委托回报事件，当有委托回报时调用
def OnOrderChange(context, AccountName, order) :
  #打印委托信息，id是编号，volume是数量，详细见API文档
  print "委托编号： " + order.id + "   账号名称： " + AccountName
  print "Vol: " + str(order.volume) + " Price: " + str(order.price)